收盘后研究 · 次日观察
短线信号台
策略版本Momentum v0.1加载中
研究模式候选名单基于公开行情自动计算，仅用于模拟与文章分析，不构成证券投资建议。实时行情可能存在延迟。
候选池
0 个信号| 排名 / 标的 | 现价 | 涨跌 | 5日动量 | 成交额 | 评分 | 信号 |
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仅模拟成交
虚拟组合
当前持仓
价格按最后模拟成交更新交易记录
含佣金与卖出印花税事件驱动 · 日频示例
策略回测
基准沪深300示意150 个交易日
累计净值
演示曲线，不代表真实收益策略基准
无未来函数 · 本地历史数据
策略实验室
执行口径T-1及以前生成信号，T日开盘等权买入；模式A次日开盘卖出，模式B次日最高价卖出，仅作为乐观上界。当前股票池存在样本选择偏差。
策略开关
读取策略目录绩效对比
选择策略后开始运行| 策略 | 总收益 | 年化 | 胜率 | 盈亏比 | 最大回撤 | 夏普 | 交易数 | 空仓率 | 牛市 | 熊市 | 震荡 |
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净值曲线对比
最多展示收益排名前8条曲线绩效指标热力图
同一指标内按策略相对强弱着色可解释研究流程
方法与边界
股票池过滤
排除 ST、停牌、上市不足 120 天、低流动性及涨跌停附近标的，减少无法成交的纸面信号。
短线多因子
趋势 24%、动量 28%、成交活跃 22%、流动性 14%、风险质量 12%，并对高位追涨施加惩罚。
模拟撮合
买卖按 100 股整数倍，计入最低佣金、佣金率与卖出印花税。后续真实回测还需补充滑点和涨跌停队列。
研究边界
当前候选与回测均为演示数据。正式文章必须标注数据区间、复权方式、幸存者偏差和参数选择过程。